风险感知交易智能体

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2026 年美股按时间点数据：价格、VIX 和新闻

开源项目「风险感知交易智能体」的安装包里带了一份冻结的 2026 年美股市场：日线价格、VIX 期限结构和这一年的新闻，每个值都是当天收盘时已知的样子。在它上面跑的每个回测、每个 LLM 交易智能体，在任何机器上都得出同样的数字；文件附带 SHA-256 哈希，论文可以准确引用。

数据文件 研究工具箱文档 新闻回测

里面有什么

部分内容
股票64 只美国大盘股 2024-01-02 到 2026-11-11 的日线（719 个交易日），即 megacap、tech 和 defensive 三个股票池
ETF25 个指数、行业和债券 ETF：SPY、QQQ、IWM、DIA、VTI、RSP、11 个行业 SPDR、BIL、SGOV、SHV、SHY、IEF、TLT、HYG、LQD
波动率VIX9D、VIX 和 VIX3M（VIX 期限结构）以及 VVIX
跨资产GLD（黄金）、USO（原油）、UUP（美元）、IBIT（比特币）：和股市同时收盘的 ETF
新闻这 64 只股票 2026 年的 16,945 条新闻：Benzinga 标题（只有标题，没有正文）和带 SEC 受理时间的 8-K 公告
日程FOMC 议息、CPI、PPI 和非农，都是事先公布的日期

2026 年是测试年。2024 和 2025 两年是为了让 200 日 EMA、52 周高点这类慢指标在 2026 年第一个交易日就完全预热好。

文件和字段

src/riskaware/research/data/market_2026.csv.gz（1.4 MB，69,738 行）：

date,symbol,open,high,low,close,volume,adj,dividend,split
2026-04-08,NVDA,...

src/riskaware/news/data/news_2026.jsonl.gz：每行一个 JSON 对象，包含 ts（发布时间，UTC）、symbol、headline、source 和 feed；SEC 公告还带表格条目（比如财报公告是 items:2.02,9.01）和 sec.gov 链接。manifest.json 列出时间范围、股票代码和两个文件的 SHA-256。

读取数据

from riskaware.research.data import bundled_market

market = bundled_market()
aapl = market.frame("AAPL")        # 全收益 OHLCV，2024-01-02 到 2026-11-11
traded = market.raw("AAPL")        # 实际成交价、分红、拆股、复权系数
vix = market.raw("^VIX")["close"]

import pandas as pd                # 也可以直接读文件
df = pd.read_csv("src/riskaware/research/data/market_2026.csv.gz", parse_dates=["date"])

按天查看

这份数据的价值在于每一天当时知道什么。riskaware research day 2026-04-08（MCP 里是 market_day）会列出那天收盘时已知的全部信息：市场状态、VIX 和期限结构、恐慌贪婪、板块广度、未来两周的宏观日程，以及每只股票的涨跌、技术指标、技术形态和纽约时间 16:00 之前发布的新闻。

「按时间点」在这里指什么

引用

引用数据版本（2026-11-11）和 manifest.json 里两个文件的 SHA-256。仓库里的 CITATION.cff 给出软件的引用格式，每次实验自己的清单还会记下项目版本和 commit。

来源和局限

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